PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.12%
12.53%
FRA
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.18% соответственно.


FRA

С начала года

22.02%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

12.12%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

10.76%

10 лет (среднегодовая)

7.85%

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Основные характеристики


FRA^GSPC
Коэф-т Шарпа2.802.53
Коэф-т Сортино3.543.39
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара4.203.65
Коэф-т Мартина18.2816.21
Индекс Язвы1.67%1.91%
Дневная вол-ть10.92%12.23%
Макс. просадка-51.42%-56.78%
Текущая просадка-1.09%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.802.53
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.543.39
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.47
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.203.65
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.2816.21
FRA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.53
FRA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FRA и ^GSPC

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-0.53%
FRA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.97%
FRA
^GSPC