PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRA^GSPC
Дох-ть с нач. г.22.05%25.70%
Дох-ть за 1 год31.66%37.91%
Дох-ть за 3 года11.07%8.59%
Дох-ть за 5 лет10.98%14.18%
Дох-ть за 10 лет7.80%11.41%
Коэф-т Шарпа2.872.97
Коэф-т Сортино3.613.97
Коэф-т Омега1.551.56
Коэф-т Кальмара4.263.93
Коэф-т Мартина18.6419.39
Индекс Язвы1.66%1.90%
Дневная вол-ть10.82%12.38%
Макс. просадка-51.60%-56.78%
Текущая просадка-0.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и ^GSPC

С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.80% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
220.89%
472.03%
FRA
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.97
FRA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FRA и ^GSPC

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
0
FRA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.02%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.92%
FRA
^GSPC